A volatilidade dos pares de forex forçado

Uma estratégia que envolve a compra como o preço move-se para níveis de sustentação mais baixos, e vendendo como o preço move-se aos níveis superiores da resistência. O comércio de ruptura é uma estratégia non-directional que seja baseada na suposição subjacente que 80 do tempo, Mas sim canais. A gama de negociação oferece várias vantagens, incluindo simplicidade e parâmetros de recompensa de risco definidos. Concentrando-se estritamente em movimentos de preços e pontos de congestionamento no gráfico, a negociação de intervalo permite que os comerciantes ignorem o fluxo de notícias e simplesmente se concentrem em áreas bem definidas de suporte e resistência. ESTRATÉGIA DE MERCADO LIMITADA DA GANHA Durante momentos de volatilidade limitada do mercado, uma oportunidade ideal se apresenta para lucrar com os movimentos em ziguezague no mercado. Um mercado vinculado à escala é caracterizado por níveis de maior pressão de compra, conhecido como suporte e maior pressão de venda, conhecida como resistência. Esses níveis criam um canal, onde o movimento do mercado é geralmente concentrado dentro desses níveis-chave. Como o suporte principal e os níveis de resistência são definidos, os comerciantes de alcance aplicam o conceito exclusivo de compra em suporte e venda em resistência. O fato de que o mercado se comercializa em torno de 80 do tempo em um intervalo, a estratégia vinculada ao alcance pode se tornar significativamente lucrativa para os comerciantes. No entanto, os comerciantes também precisam identificar limitações à estratégia que surgem quando um par explode uma forte tendência. Assim, é essencial saber como aproveitar esta estratégia e quando são as melhores condições para aplicá-la. Existem certos pares de moedas que melhor caracteriza um mercado vinculado intervalo, que é a regra número um para a negociação de intervalo bem sucedido. Normalmente, os pares de moedas que não têm o USD envolvido no par, conhecidos como crosses, oferecem melhores oportunidades de alcance. Por baixo está um gráfico que ilustra como um comerciante poderia ter lucrado com a aplicação da estratégia de limite para o par EURAUD até o final deste ano. 1) Um comerciante de gama comprou um lote padrão para o EURAUD em 1.6610 e vendeu em 1.6900, o montante do lucro de 290 pips, multiplicado pelo custo de cada pip, 7.64, heshe tem 2.215,60 como lucro. 2) O comerciante da escala decide então colocar uma segunda posição para comprar o par em 1.6615 e faz exame do lucro em 1.6920, heshe fêz um lucro de 305 pips, multiplicado pelo custo de cada pip, 7.64, heshe tem 2.330.20 como o lucro. 3) Para o último comércio, o comerciante comprou um lote em 1.6617 e fechou em 1.6925, montante de lucro 308 pips, ou 2.353.12 como lucro. LUCRO TOTAL para as 3 negociações: 11.467.64 Estabelecimento de Estratégias de Renda Um mercado de limites de mercado oferece várias oportunidades de lucro neste mercado. Neste exemplo, o comerciante de alcance conseguiu usar o movimento de ziguezague para obter sua vantagem, simplesmente identificando os principais níveis de suporte e resistência, e depois comprando no nível de suporte e vendendo na resistência. Existem vários indicadores técnicos que podem ajudar a determinar os tempos de entrada e saída pontos, ainda a seleção do par de moedas ainda é o essencial eo primeiro passo no emprego desta estratégia. Alguns pares de moedas que são conhecidos por negociar em um mercado limitado são EURGBP, EURCHF e CHFJPY. Range Trade Forex With Non-U. S. Pares do dólar Os comerciantes da escala do Forex confundem frequentemente consolidações a curto prazo para escalas. Quando eles vão fazer um comércio de gama, eles descobrem que a consolidação não era um intervalo de longo prazo, mas sim uma consolidação de curto prazo que tecnicamente parecia ser uma gama. Os intervalos ocorrem o tempo todo, e uma vez que um comerciante da escala pode visualmente ver a escala, assume frequentemente que continuará. Isso muitas vezes resulta em frustração e perda de negócios. No entanto, existe uma maneira de isolar os pares de moedas, que são mais propensos a ficar vinculados e, portanto, são mais propensos a produzir negócios lucrativos a partir de uma estratégia de alcance. Ao realmente evitar pares de moedas envolvendo o dólar americano (USD) e analisar as taxas de juros do banco central para diferentes países (moedas), um investidor pode identificar esses pares. O Dólar dos Estados Unidos é uma moeda de tendência Uma vez que muitas das transações globais ocorrem em dólares dos EUA, os pares de moeda envolvendo o dólar estão expostos a um viés de tendência, em oposição a um viés vinculado ao intervalo. Embora os intervalos ocorram em pares que contenham o dólar americano, negociar esses pares com uma estratégia de alcance no longo prazo não é tão eficiente quanto os pares de negociação que não contêm o dólar americano. Se você olhar os principais pares de moedas envolvendo o dólar dos EUA até 2009, você vai ver que quase todos esses pares tinham tendências definidas. Estes pares incluem o EURUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD e AUDUSD. Esses pares não se moviam em linhas retas em uma direção, mas é óbvio que quaisquer intervalos que ocorreram não duraram por longos períodos de tempo. Infelizmente, a regra do dólar não norte-americano não é 100 precisa, já que o GBPUSD manteve relativamente bem dentro de um intervalo nos últimos seis meses de 2009. (Para obter um guia sobre o comércio de moeda, consulte nosso Tutoria Forex abrangente). Mas vamos olhar No par de moedas mais popular, o EURUSD. Muitos comerciantes trocarão este par com qualquer estratégia simplesmente porque ele faz o maior volume, mas não é o melhor par para negociação de intervalo, como pode ser visto na Figura 1. Figura 1: Diagrama Diário do EURUSD No contexto, se olharmos para cross - Pares de moedas que vemos mais de uma propensão para ficar dentro de um intervalo. Alguns intervalos são muito voláteis, enquanto outros são mais controlados. Se considerarmos 2009 para pares, como EURJPY, GBPJPY, GBPCHF, AUDNZD, vemos mais ambientes de alcance. O EURCHF (Figura 2) é um grande exemplo: ao mesmo tempo que experimentou volatilidade junto com outros pares de moedas até o final de 2008 na crise financeira, estabilizou e manteve dentro de um intervalo de 450 pips para os últimos oito meses de 2009. Figura 2 : Gráfico Diário EURCHF Um viés de tendência geral em pares contendo o dólar norte-americano enfraquece a probabilidade de negociações rentáveis ​​em todos os quadros horários. Enquanto um par que, de modo geral, não apresenta tendências, aumenta a probabilidade de que estratégias de alcance sejam bem-sucedidas em quadros de todos os tempos. Claro, isso não é 100 precisos. Alguns pares que contenham o dólar dos Estados Unidos estarão limitados por longos períodos, e um par de moedas cruzadas também pode variar por um longo período de tempo. Portanto, precisamos filtrar através de quais pares de moeda cruzada são os melhores para negociação em escala. Olhar em gráficos de longo prazo é uma maneira de fazer isso, outro é olhar para os diferenciais das taxas de juros. Os diferenciais de taxa de juros afetam a volatilidade Na negociação de gama, existem pares muito voláteis que não se apresentam, mas que possuem movimentos erráticos e desproporcionais aos movimentos anteriores. Depois, há pares que se movem mais ritmicamente. O diferencial da taxa de juros entre dois países (moedas) pode desempenhar um papel importante na determinação desses movimentos. Em dezembro de 2009, o Reserve Bank of Australia tinha taxas de juros em 3,75, enquanto o Banco do Japão tinha taxas de juros às 0,10, um diferencial de taxa de juros de 3,65. O AUDJPY tinha uma média (14 semanas) de alcance real de 338 pips. Se compararmos a Austrália (AUD) com a Nova Zelândia (NZD), que tinha taxas de juros de 2,5, apenas um diferencial, o intervalo verdadeiro médio (14 semanas) para o AUDNZD foi de 230 pips em dezembro de 2009. Podemos também olhar para outros Exemplos, como o GBPJPY, que em dezembro de 2009 tinha uma média semanal (14) verdadeira faixa de 560 pips. O diferencial de taxa de juros dessas moedas é de 0,40 (GBP0,50 e JPY 0,10). Existem outros fatores que afetam a volatilidade, mas o diferencial de taxa de juros entre pares de moedas é definitivamente um para assistir. Não basta olhar para os diferenciais de taxa de juros em um ponto no tempo, mas sim o relacionamento ao longo do tempo. Enquanto o diferencial de juros GBPJPY foi de apenas 0,40 em dezembro de 2009, em 2007 o diferencial era 4,50 ou superior. Portanto, historicamente, o diferencial indica que este é um par volátil. Escolhendo os pares para o comércio da escala Finalmente, os comerciantes precisarão decidir-se que tipo de pares venderão o comércio. Normalmente, os pares que não contêm o dólar dos EUA são mais adequados para o comércio de valores. Os pares que têm diferenciais historicamente baixos da taxa de interesse são também apropriados para a troca da escala. Gráficos de longo prazo nos darão uma boa idéia da relação de países ao longo do tempo. Quando consideramos um exemplo acima mencionado, o EURCHF, é lógico assumir, quando consideramos como esses países estão interligados, que o par não se mova drasticamente, exceto em circunstâncias extremas. Não é provável que a Eurozona sofra um desastre sem que isso afete o CHF ou vice-versa. Os EUA e a Austrália não estão tão diretamente ligados e podem estar expostos a diferentes eventos geopolíticos, criando assim tendências à medida que os países emergem e saem de fases do ciclo econômico em diferentes momentos. Só porque certos pares têm os pré-requisitos para um candidato comercial de boa escala, não significa que o par irá trocar em um intervalo o tempo todo. Deve ser implementada uma gestão de risco adequada e uma sólida estratégia de negociação. Ao isolar pares que satisfazem nossos pré-requisitos, temos uma chance maior de lucrar com a metodologia de negociação de nossa gama porque estamos fazendo negociações em pares de moedas que realmente complementam a estratégia. (Saiba mais sobre algumas maneiras adequadas de gerenciar o risco em técnicas de gerenciamento de risco para comerciantes ativos.) A linha inferior A negociação de mercado bem sucedido no mercado forex envolve mais do que apenas visualizar visualmente um intervalo. Podemos aumentar nossas chances de rentabilidade isolando pares que não têm tendência para tendência, excluindo pares que incluem o dólar dos EUA. A partir dos pares de moedas cruzadas, podemos observar gráficos de longo prazo para ver se eles têm tendência de tendência e, em seguida, filtrar isso, analisando a relação de seus diferenciais de taxa de juros. Os diferenciais de juros elevados geralmente significam maior volatilidade. Os países de moeda cruzada que estão altamente interligados provavelmente diminuirão a volatilidade e tornarão mais comuns as moedas. Nós ainda precisamos ter uma estratégia de gama adequada de negociação, mas colocando os pares que o comércio gama através de nossa tela pré-requisito temos uma melhor chance de fazer comércios de gama mais rentável. Para ler mais, dê uma olhada no nosso Forex Walkthrough.