Trading system s p 500

O SP 500 A Trading System Há algumas semanas, estávamos assistindo uma entrevista com David Harding, CEO da Winton Capital, e ele disse que muitos investidores são completamente inconscientes e provavelmente não concordariam. O SampP 500 é um sistema comercial. O SampP 500 é um conjunto de regras para comprar e vender ações. E, a propósito, não é muito bom. Agora, não estavam aqui para argumentar o quão bom de um sistema comercial o SampP 500. Mas até mesmo tentar responder a essa pergunta, primeiro devemos responder a pergunta: o SampP 500 é um sistema comercial, o que é um pouco mais difícil de responder. Comece primeiro a descrever a verdadeira definição de um sistema comercial. Se alguém fosse no Google um sistema de negociação, a Investopedia lhe daria essa resposta: um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam os pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. O SampP 500 é um sistema comercial, de certa forma, porque é um grupo de regras e parâmetros específicos que determinam os pontos de entrada e saída para estoques de grandes capitais. O ponto de entrada é quando um estoque é adicionado ao índice e o ponto de saída é quando ele é removido do índice. O desempenho do sistema é o desempenho do índice SampP 500 ao longo do tempo. O que não é o SampP 500 é uma referência para as ações dos EUA. É claro, mas ainda possui um conjunto de regras para a criação desse benchmark. Qual é a metodologia por trás do SampP Bem, acontece que, há alguns dias, o Open Markets publicou um artigo, dentro do SampP 500: um Comitê Ativo, por um membro do comitê que supervisiona o SampP 500. A missão dos Comitês de Índice na manutenção do SampP 500 é representar o mercado de ações dos EUA com foco no segmento de grandes capitais. O Comitê não está tentando escolher ações para vencer o mercado. Em vez disso, usamos diretrizes para o tamanho da seleção de ações, liquidez, flutuação mínima, rentabilidade e saldo em relação ao mercado para garantir que o índice seja uma imagem precisa do mercado acionário. Então, se fossem cabelos, o SampP 500 poderia ser mais um gerente ativo do que um sistema mecânico puro, com um pouco de componente discricionário, como se mostra. David Blitzer (qualquer relação com Wolf) está no comitê e explica que essa regra teve que ser alterada durante a crise financeira, ou o SampP 500 teria sofrido ainda mais. Olhando para a crise financeira e as semanas que cercam o colapso de Lehman Brothers foi um desses momentos inesperados. Pouco depois de o Lehman se declarar em falência, a notícia quebrou que o Tesouro dos EUA resgatou a AIG, uma das maiores companhias de seguros mundiais. De repente, o Tesouro possuía mais de 90% da empresa. As diretrizes do SampP 500 exigem que qualquer empresa do índice tenha um flutuador público de pelo menos 50. De acordo com as regras, o índice teria removido a AIG. Nesses momentos assustadores, o AIG teria deixado os mercados cair de novo. Dadas as condições do mercado e os receios dos investidores, o Comitê de Índice ajustou silenciosamente a regra de 50 flutuadores. Nenhuma negociação foi necessária. Avanço rápido de alguns anos, o Tesouro vendeu suas ações de volta à empresa e a regra do flutuador de 50% estava bem. Mas, no seu núcleo, qualquer índice é um sistema de negociação, com um conjunto de regras para escolher os componentes para investir. Investir em tal índice, como os 214,41 bilhões coletivamente em todo o SPDR SampP 500 Trust ETF (NYSEARCA: SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEARCA: DIA), PowerShares QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ) e o resto dos ETF de rastreamento de índice. A razão por que David Harding (que, por sinal, é um dos grandes investidores do sistema de negociação de todos os tempos, tendo acumulado uma fortuna de pequenas pessoas ao construir seu fundo de futuros hedgeado sistematicamente negociado Winton Capital Management em um império com 20 bilhões de dólares em gerenciamento) observa que o SampP É um sistema pobre, é devido às grandes perdas e volatilidade que produz. Um sistema melhor, nós pensamos que o Sr. Harding supere, não teria a capacidade arbitrária de mudar as regras, teria algumas paradas no local para evitar grandes períodos perdidos e alguns componentes de gerenciamento de dinheiro melhores. Este material foi preparado por um empregado comercial ou comercial ou agente ou pessoas associadas da Postrock Brokerage, LLC e tem ou tem a natureza de uma solicitação. Este material não é um relatório de pesquisa elaborado pelo departamento de pesquisa de pós-vendas. Ao aceitar esta comunicação, você concorda que é um usuário experiente nos mercados de futuros, capaz de tomar decisões de negociação independentes e concorda que não é e não dependerá exclusivamente dessa comunicação ao tomar decisões comerciais. A DISTRIBUIÇÃO EM ALGUNS JURISDIÇÕES PODE SER PROIBIDA OU RESTRINGIDA POR LEI. AS PESSOAS NA POSSESSÃO DESTA COMUNICAÇÃO INDIRETAMENTE DEVEM INFORMAR-SE SOBRE E OBSERVER QUALQUER PROIBIDA OU RESTRIÇÕES. NA EXTENSÃO QUE VOCÊ RECEBEU ESTA COMUNICAÇÃO INDIRETAMENTE E AS SOLICITAÇÕES FORAM PROIBIDAS NA SUA JURISDIÇÃO SEM INSCRIÇÃO, O COMENTÁRIO DE MERCADO NESTA COMUNICAÇÃO NÃO DEVE SER CONSIDERADO COM A SOLICITAÇÃO. O risco de perda de futuros e opções de negociação é substancial e cada investidor e / ou comerciante deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é indicativo de resultados futuros. Os conselhos de negociação são baseados em informações tiradas de serviços comerciais e estatísticos e outras fontes que a Postrock Brokerage, LLC acredita serem confiáveis. Não garantimos que essas informações sejam precisas ou completas e que não devem ser invocadas como tal. O conselho de negociação reflete nosso julgamento de boa fé em um momento específico e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Não há garantia de que o conselho que damos resultará em negociações lucrativas. Worldwide Futures Systems é uma filial registrada e dba da Postrock Brokerage, LLC NFA ID: 0413763SampP 500 sistema de negociação ITS - Sistema de Negociação de Índice SampP 500 Futuros Desempenho (Baseado no sistema de comércio SPY) Aviso: Os sinais de negociação são entregues aos membros do MarketVolume174 pelo Índice - Trading-Systems153. O MarketVolume174 não pode ser responsabilizado por nenhuma das informações representadas e sua entrega ao usuário. Você, como usuário, concorda que você está fazendo uso desta informação sob seu próprio risco. Você também concorda que você é o único responsável por qualquer decisão de negociação que você fizer com base nessas informações. Mais. Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Todos os direitos reservados. SV1A Estratégia de Negociação Swing Simples para o S038P 500 Swing trading é uma maneira de aproveitar os recuos do mercado para obter melhores entradas e negócios mais lucrativos. Neste artigo, mostro um método simples para trocar o SampP 500 usando um sistema de troca de swing. Eu olho para a rentabilidade histórica da estratégia e também uso um teste de entrada aleatória para ver o robusto sistema de entrada. O que é Swing Trading Swing trading é bastante direto. É uma maneira de usar os retrações normais do mercado para entrar em negociações. A maneira como eu particularmente gosto de usar swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado. A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar o swing trading. Destaquei os possíveis pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, a direção de longo prazo do mercado é para cima. Portanto, eu só vou negociar nessa direção. Feito bem, o swing trading nos permite maximizar o nosso potencial de ganho, minimizando o nosso risco potencial. Podemos inserir trades que possuem taxas de recompensa favoráveis ​​e aumentar nossas chances de se manter rentável no longo prazo. Como todas as abordagens comerciais, o swing trading tem desvantagens. Durante os mercados fortemente tendentes, os comerciantes de balanço podem perder boas oportunidades comerciais se o preço não retornar. A Estratégia de Negociação Swing Simples Esta estratégia tem três partes principais: Um filtro de direção Um sistema de saída Um gatilho de entrada Para esta estratégia, uso canais de desvio padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa e se os canais estão apontando para cima, eu entrarei em um comércio. A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bands. Bandas Bollinger expandem-se durante a volatilidade do mercado e contratam-se durante períodos de calma. O gatilho de entrada é um padrão de castiçal japonês. Na verdade, eu uso um padrão muito simples. Aguardo o preço para fechar abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e depois procure uma vela de baixa. A vela de baixa deve ter um corpo de uma porcentagem mínima da altura da vela. Resultados do Trading Backtest Este teste de negociação foi realizado usando um modelo Tradinformed Backtest. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades comerciais. Testei essa estratégia no índice SampP 500 no prazo diário. Eu usei dados de 1990 a 2017. Para os resultados abaixo, tive uma parada-perda calculada em 3 vezes a ATR. Eu ajustei o multiplicador Bollinger Band para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados ​​por 0,5 desvios-padrão. O corpo do gatilho de entrada do castiçal deve ser pelo menos 65 da altura total da vela (entre o alto e o baixo). Conclusões Os resultados originais mostraram que esta estratégia de negociação de swing tem sido rentável durante um longo período de tempo no índice SampP 500. Tem uma percentagem relativamente elevada de vencedores e tem uma redução relativamente baixa. A comparação dos resultados originais com o teste de entrada aleatória demonstrou que o gatilho de entrada é melhor que a entrada aleatória neste teste. Também mostra que o sistema de filtro e saída pode ser lucrativo a longo prazo sem depender completamente do gatilho de entrada. Recursos adicionais Se você estiver interessado em explorar mais sobre o swing trading, eu realmente gostei de ler Swing Trading For Dummies por Omar Bassal. É uma boa introdução ao assunto. Eu sou fã da série For Dummies, neste caso há um bom uso do humor e o material é claramente apresentado. O autor inclui muita informação e idéias comerciais. Outra boa maneira de melhorar o seu swing trading é o uso de retransmissões Fibonacci. No meu artigo sobre o cálculo de retransmissões de Fibonacci, mostro automaticamente o meu método para colocar os níveis de retransmissões de Fibonacci em uma planilha do Excel. Pode ser mais fácil entender uma estratégia observando. Confira o vídeo de mim demonstrando a estratégia e a planilha de backtest. Compartilhar isso: