Vwap strategy forex scalping

Quem pode negociar uma estratégia de Scalping Scalpers olhar para o impulso da sessão de comércio Scalpers não precisa ser comerciantes de alta freqüência Qualquer um pode cabelerear com um plano de negociação apropriado O termo scalping provoca diferentes conotações preconcebidas para diferentes comerciantes. Apesar do que você já pensa, o scalping pode ser uma metodologia viável de negociação de curto prazo para qualquer um. Então, hoje vamos ver o que exatamente é escalar, e quem pode ser bem-sucedido com uma estratégia baseada no scalping. O que é um Scalper Então, o seu interesse em curar um scalper Forex é considerado qualquer pessoa que tome uma ou mais posições ao longo de um dia de negociação. Normalmente, essas posições são baseadas em flutuações de curto prazo do mercado à medida que o preço se eleva durante uma determinada sessão de negociação. Scalpers olha para entrar no mercado e, de preferência, saia das posições antes do fechamento do mercado. Normalmente, os scalpers empregam estratégias de negociação técnica utilizando suporte de curto prazo e níveis de resistência para inscrições. Embora normalmente os fundamentos não façam parte de um plano de negociação de escaladores, é importante manter o olho no calendário econômico para ver quando as notícias podem aumentar a volatilidade do mercado. Comércio de alta freqüência Há um forte equívoco de que todos os escaladores são comerciantes de alta freqüência. Então, quantos trades por dia leva para ser considerado um scalper. Mesmo que os comerciantes de alta freqüência sejam scalpers, para que você se qualifique como um scalper você só precisa tomar 1 posição por dia. Esse é um dos benefícios do scalping. Você pode trocar tanto ou tão pouco como você quiser dentro de um período de troca de doação. Isso também cai em linha com um dos benefícios do mercado Forex. Devido à estrutura de negociação 24Hr do Forex, você pode escalar o mercado à sua conveniência. Aproveite a tranqüila sessão de negociação da Ásia, ou a volátil Nova York ndash London se sobrepõem. Troque tanto ou tão pouco quanto você quiser. Como um scalper, a escolha é finalmente sua para fazer. Há sempre riscos associados à negociação. Se você é um curto prazo, a longo prazo ou qualquer tipo de comerciante entre qualquer momento, você abre uma posição que você deve trabalhar na gestão de seu risco. Isto é especialmente verdadeiro para scalpers. Se o mercado se mover contra você de repente devido a notícias ou a outro fator, você precisa ter um plano de ação para limitar suas perdas. Existem outros equívocos de que os scalpers são comerciantes muito agressivos propensos a grandes perdas. Uma maneira de ajudar a combater isso é fazer escalar um processo mecânico. Isso significa que todas as suas decisões sobre entradas, saídas, tamanho do comércio, alavancagem e outros fatores devem ser anotadas e finalizadas antes de se aproximarem dos gráficos. A maioria dos scalpers parece arriscar 1 ou menos do saldo de sua conta em qualquer posição tomada, então isso nos leva à pergunta final. Quem pode ser um scalper A resposta é qualquer pessoa com a dedicação para desenvolver uma estratégia de negociação e o tempo para implementar essa estratégia em qualquer dia de negociação. Se o couro cabeludo é algo que você está interessado, continue a sua educação sobre o assunto lendo o Guia definitivo para Scalping no Dailyfx --- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação para Receber a análise Walkersrsquo diretamente via e-mail, inscreva-se aqui. Interessado em aprender mais Sobre o comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias Inscreva-se para uma série de guias ldquoAdvanced Tradingrdquo gratuitos, para ajudá-lo a se atualizar em uma variedade de tópicos comerciais. Registre-se aqui para continuar com o Forex aprendendo agora. O DailyFX fornece notícias de Forex e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. O preço médio ponderado do VWAP e MVWAP eo preço médio ponderado do volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que Pode ser usado por todos os comerciantes. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos. O MVWAP pode ser usado por comerciantes de longo prazo, mas o VWAP apenas olha um dia por vez devido ao seu cálculo intra-dia. Ambos os indicadores são um tipo especial de média de preços que leva em consideração o volume, isso fornece um instantâneo muito mais preciso do preço médio. Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se eles tiveram boa execução ou má execução em seu pedido. (Para um iniciador, veja Médias móveis ponderadas: o básico.) Cálculo do VWAP O cálculo do VWAP é executado pelo software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Como essa linha é calculada é a seguinte: Escolha o seu cronograma (gráfico, 1 min, 5 min, etc.) Calcule o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é alcançado tomando a adição do alto, baixo e próximo e dividindo por três: (HLC) 3 Multiplique esse preço típico pelo volume desse período. Isso nos dará um valor chamado TPV. Mantenha um total em execução dos valores de TPV, chamado TPV cumulativo. Isso é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto para o primeiro período, uma vez que não haverá valor prévio). Esta figura deve estar sempre aumentando à medida que o dia avança. Mantenha o total acumulado de volume acumulado. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Este número só deve aumentar quando o dia progride. Calcule o VWAP com suas informações: volume cumulativo TPV cumulativo. Isso proporcionará um preço médio ponderado por volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha fluente que supera os dados de preços no gráfico. É provável que use um programa de planilha para rastrear os dados se você estiver fazendo isso manualmente. Uma folha de cálculo pode ser facilmente configurada. Figura 1: cabeçalhos da planilha Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados deveriam ser inseridos. Alcançar o MVWAP é bastante simples depois que o VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode passar do dia a dia porque é uma média de uma média. Isso fornece aos comerciantes de longo prazo um preço ponderado médio móvel. Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, eles simplesmente esperariam os primeiros dez períodos e passaria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo MVWAP, a média dos 10 números VWAP mais recentes, inclui um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP em 11 períodos anteriores. Aplicar a Gráficos Embora a compreensão dos indicadores e dos cálculos associados seja importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, entre em sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser entendidos. O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume para o dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, existem cálculos de 390 (6.5 horas X 60 minutos) que serão feitos para o dia, com o último que fornece os dias VWAP. O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois pode ser fluido de um dia para o outro, proporcionando uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais receptivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se um período mais longo for escolhido. O VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter comerciantes, especialmente após a execução (ou final do dia). Ele permite que o comerciante saiba se eles receberam um preço melhor do que o médio nesse dia ou se eles receberam um preço pior. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para mais, consulte Compreendendo a Execução da Ordem.) O VWAP começará fresco todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado abrir, portanto, esta ação geralmente pesa fortemente no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, uma vez que sempre medirá os períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menos, portanto, quanto mais períodos forem calculados em média. Estratégias gerais Quando uma segurança está em tendência, podemos usar o VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço intra-dia para vender. Se o preço for inferior a VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de Gráficos Intraday Baseados em Dados.) Há uma ressalva para usar este intra-dia. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias. Nos dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar enquanto os preços rebatam o MVWAP ou o VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa à medida que o preço avança em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço aumentou, permaneceu em grande parte acima do VWAP e MWAP, e diminui as linhas de oportunidades de compra. À medida que o preço caiu, eles ficaram em grande parte abaixo dos indicadores e as manifestações em direção às linhas estavam vendendo oportunidades.